Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/18384
Títol: | Volatility smile extrapolation with an artificial neural network |
Autoria: | Richter, Mark Michael |
Tutor: | García-Villoria, Alberto |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Projecte en què s'ha utilitzat un perceptró de retroalimentació de múltiples capes amb retropropagació, implementat per descens de gradient estocàstic, per extrapolar el somriure de volatilitat dels derivats de l'euríbor mitjançant la formació de la xarxa en valors paramètrics. |
Paraules clau: | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes xarxa neural somriure de volatilitat |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Data de publicació: | 27-des-2012 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
mrichtermTFG1212memoria.pdf | Memòria del projecte final | 1,09 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons