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http://hdl.handle.net/10609/56287
Título : | Malliavin calculus applied to option pricing theory |
Autoría: | Lagunas Merino, Marc |
Tutor: | Vives Santa Eulalia, Josep |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya Rodriguez Velazquez, Juan Alberto |
Resumen : | El trabajo que se presenta está enmarcado dentro de la teoría de procesos estocásticos aplicados a la valoración de opciones europeas. El objetivo del documento es presentar una nueva fórmula analítica para escribir la función de densidad del activo subyacente del derivado en términos de la ya conocida función de Black-Scholes más un término de ajuste que viene determinado por la correlación y la volatilidad que dependen del modelo de volatilidad estocástica escogido. |
Palabras clave : | malliavin calculus proceso estocástico valoración de opciones modelos matemáticos |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/other |
Fecha de publicación : | 7-jul-2016 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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TFM_video.m4v | Defensa TFM - Ingeniería Computacional y Matemática | 85,3 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
mlagunmeTFM0616memoria.pdf | Memoria del TFM | 398,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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