Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/18384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Richter, Mark Michael | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T07:07:49Z | - |
dc.date.available | 2013-01-15T07:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/18384 | - |
dc.description.abstract | I use a multi-layer feedforward perceptron, with backpropagation learning implemented via stochastic gradient descent, to extrapolate the volatility smile of Euribor derivatives over low-strikes by training the network on parametric prices. | en |
dc.description.abstract | Proyecto en el que se ha utilizado un perceptrón de retroalimentación de múltiples capas con retropropagación, implementado por descenso de gradiente estocástico, para extrapolar la sonrisa de volatilidad de los derivados del Euríbor mediante la formación de la red en valores paramétricos. | es |
dc.description.abstract | Projecte en què s'ha utilitzat un perceptró de retroalimentació de múltiples capes amb retropropagació, implementat per descens de gradient estocàstic, per extrapolar el somriure de volatilitat dels derivats de l'euríbor mitjançant la formació de la xarxa en valors paramètrics. | ca |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | ca |
dc.subject | xarxa neural | ca |
dc.subject | somriure de volatilitat | ca |
dc.subject | Foundation Degree in Systems Informatics | en |
dc.subject | volatility smile | en |
dc.subject | neural network | en |
dc.subject | Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas | es |
dc.subject | red neural | es |
dc.subject | sonrisa de volatilidad | es |
dc.subject.lcsh | Neural networks (Computer science) | en |
dc.title | Volatility smile extrapolation with an artificial neural network | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Xarxes neuronals (Informàtica) | ca |
dc.subject.lcshes | Redes neuronales (Informática) | es |
dc.contributor.tutor | García-Villoria, Alberto | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mrichtermTFG1212memoria.pdf | Memòria del projecte final | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License