Estudi quantitatiu de la volatilitat i el preu de les opcions

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/10609/150718

Títol:	Estudi quantitatiu de la volatilitat i el preu de les opcions
Altres títols:	Quantitative study of volatility and option pricing
Autoria:	Cabanes Colom, Martí
Director:	Gómez Puig, Marta
Resum:	Des del 1973 quan es va fundar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), primer mercat estructurat d'opcions, fins a l'actualitat les opcions financeres han experimentat un important creixement i popularitat dins del món financer, tractant-se d'un derivat complex però molt versàtil. En aquesta publicació es tracta la valoració d'opcions des de la perspectiva teòrica fonamental de Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton, comprenent i exposant les bondats i inconvenients d'aquesta metodologia, explorant quins factors condicionen el preu i en quina mesura ho fan. Així mateix, s'aborda un extensiu estudi quantitatiu de la volatilitat de mercat, ja que es tracta d'un dels inputs més rellevants a estimar a l'hora de valorar opcions.
Paraules clau:	Opcions financeres Volatilitat implícita Desviació standard Model Black-Scholes Python Règims de volatilitat Sensibilitats Hedging
Tipus de document:	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Data de publicació:	jun-2024
Llicència de publicació:	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Apareix a les col·leccions:	Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.