Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabanes Colom, Martí | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T06:29:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T06:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/150718 | - |
dc.description.abstract | Des del 1973 quan es va fundar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), primer mercat estructurat d'opcions, fins a l'actualitat les opcions financeres han experimentat un important creixement i popularitat dins del món financer, tractant-se d'un derivat complex però molt versàtil. En aquesta publicació es tracta la valoració d'opcions des de la perspectiva teòrica fonamental de Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton, comprenent i exposant les bondats i inconvenients d'aquesta metodologia, explorant quins factors condicionen el preu i en quina mesura ho fan. Així mateix, s'aborda un extensiu estudi quantitatiu de la volatilitat de mercat, ja que es tracta d'un dels inputs més rellevants a estimar a l'hora de valorar opcions. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | Opcions financeres | ca |
dc.subject | Volatilitat implícita | ca |
dc.subject | Desviació standard | ca |
dc.subject | Model Black-Scholes | ca |
dc.subject | Python | ca |
dc.subject | Règims de volatilitat | ca |
dc.subject | Sensibilitats | ca |
dc.subject | Hedging | ca |
dc.title | Estudi quantitatiu de la volatilitat i el preu de les opcions | ca |
dc.title.alternative | Quantitative study of volatility and option pricing | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.contributor.director | Gómez Puig, Marta | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marticabanesTFG0725.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:
![]( /image/googleScholar.png)
![](/image/microsoftAcademic.png)
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.