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http://hdl.handle.net/10609/18384
Título : | Volatility smile extrapolation with an artificial neural network |
Autoría: | Richter, Mark Michael |
Tutor: | García-Villoria, Alberto |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Proyecto en el que se ha utilizado un perceptrón de retroalimentación de múltiples capas con retropropagación, implementado por descenso de gradiente estocástico, para extrapolar la sonrisa de volatilidad de los derivados del Euríbor mediante la formación de la red en valores paramétricos. |
Palabras clave : | Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas red neural sonrisa de volatilidad |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 27-dic-2012 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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mrichtermTFG1212memoria.pdf | Memòria del projecte final | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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