Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150718
Título : | Estudi quantitatiu de la volatilitat i el preu de les opcions |
Otros títulos : | Quantitative study of volatility and option pricing |
Autoría: | Cabanes Colom, Martí |
Director: | Gómez Puig, Marta |
Resumen : | Des del 1973 quan es va fundar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), primer mercat estructurat d'opcions, fins a l'actualitat les opcions financeres han experimentat un important creixement i popularitat dins del món financer, tractant-se d'un derivat complex però molt versàtil. En aquesta publicació es tracta la valoració d'opcions des de la perspectiva teòrica fonamental de Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton, comprenent i exposant les bondats i inconvenients d'aquesta metodologia, explorant quins factors condicionen el preu i en quina mesura ho fan. Així mateix, s'aborda un extensiu estudi quantitatiu de la volatilitat de mercat, ja que es tracta d'un dels inputs més rellevants a estimar a l'hora de valorar opcions. |
Palabras clave : | Opcions financeres Volatilitat implícita Desviació standard Model Black-Scholes Python Règims de volatilitat Sensibilitats Hedging |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | jun-2024 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marticabanesTFG0725.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.