Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150718
Títol: | Estudi quantitatiu de la volatilitat i el preu de les opcions |
Altres títols: | Quantitative study of volatility and option pricing |
Autoria: | Cabanes Colom, Martí |
Director: | Gómez Puig, Marta |
Resum: | Des del 1973 quan es va fundar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), primer mercat estructurat d'opcions, fins a l'actualitat les opcions financeres han experimentat un important creixement i popularitat dins del món financer, tractant-se d'un derivat complex però molt versàtil. En aquesta publicació es tracta la valoració d'opcions des de la perspectiva teòrica fonamental de Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton, comprenent i exposant les bondats i inconvenients d'aquesta metodologia, explorant quins factors condicionen el preu i en quina mesura ho fan. Així mateix, s'aborda un extensiu estudi quantitatiu de la volatilitat de mercat, ja que es tracta d'un dels inputs més rellevants a estimar a l'hora de valorar opcions. |
Paraules clau: | Opcions financeres Volatilitat implícita Desviació standard Model Black-Scholes Python Règims de volatilitat Sensibilitats Hedging |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Data de publicació: | jun-2024 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
marticabanesTFG0725.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:
![]( /image/googleScholar.png)
![](/image/microsoftAcademic.png)
Els ítems del Repositori es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.